Entreprise:
Description de l'annonce:
Une Importante Banque recrute :
Ingénieur en modélisation Risques Crédit
Missions :
· Construction des bases de modélisation ou de back testing.
· Construction de modèle de scoring/notation interne.
· Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies.
· Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD).
· Back testing et stress testing des modèles internes.
· Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires (Bâle II).
· Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles de PD et de LGD
· Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit.
Profil :
Diplômé d'une école d'Ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en modélisation financière.
Une expérience d'au moins 2 ans sur des sujets liés à la modélisation des paramètres risque de crédit acquis dans un cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire (organisation, inspection, gestion des risques, ALM).
Connaissances requises :
Techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique et probabiliste).
Outils: niveau d'autonomie et de compréhension des applications et SI (programmation et base de données).
Connaissances bancaires liées à l'appréciation du risque de crédit.
Connaissances réglementaires: connaissance des principaux textes et procédures qui impactent les travaux de modélisation (et de documentation).